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職位概述 (Job Summary)
您將直接支持基金經(jīng)理進行端到端的策略研發(fā)工作，從數(shù)據(jù)基礎設施的搭建到實盤交易策略的實現(xiàn)。
核心工作職責 (Key Responsibilities)
1. 策略開發(fā)與回測 (Strategy Development & Backtesting):
o 協(xié)助基金經(jīng)理進行 CTA（趨勢跟蹤、反轉(zhuǎn)、套利等） 量化交易策略的理論研究、模型構建和實現(xiàn)。
o 使用 Python 進行高效的數(shù)據(jù)處理、特征工程和策略回測，并對結果進行深入分析和優(yōu)化。
2. 數(shù)據(jù)與系統(tǒng)建設 (Data and System Infrastructure):
o 負責構建、優(yōu)化和維護策略開發(fā)所需的高頻/低頻金融數(shù)據(jù)庫（如行情數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)等）。
o 確保數(shù)據(jù)質(zhì)量和一致性，并開發(fā)自動化數(shù)據(jù)清洗和校驗流程。
3. 交易系統(tǒng)支持 (Trading System Support):
o 協(xié)助將成熟的策略模型轉(zhuǎn)換為高效、可靠的生產(chǎn)代碼，支持交易系統(tǒng)的集成和部署。
o 監(jiān)控策略表現(xiàn)，并根據(jù)實盤反饋進行必要的調(diào)整和維護。
4. 研究與報告 (Research and Reporting):
o 跟蹤最新的量化研究和技術發(fā)展，并將其應用于日常工作。
o 定期撰寫策略表現(xiàn)、市場分析和研究成果報告。
必備條件 (Essential Requirements):
· 教育背景： 擁有國內(nèi)外知名大學的計算機科學、金融工程、數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學或相關 STEM 領域本科及以上學位。
· 編程技能： 精通 Python 編程，熟悉常用的量化分析庫（如 Pandas, NumPy, Scikit-learn, Zipline/Backtrader 或類似回測框架）。
· 專業(yè)知識： 對金融市場和交易機制有扎實的理解，熟悉基本的統(tǒng)計學和計量經(jīng)濟學原理。
· 數(shù)據(jù)庫能力： 熟悉 SQL/NoSQL 數(shù)據(jù)庫操作，具備數(shù)據(jù)庫構建和維護的實踐經(jīng)驗。
優(yōu)先條件 (Preferred Qualifications):
· 熟悉 CTA 策略或高頻交易（HFT）的基本原理。
· 具備使用 Python 或其他高性能語言的經(jīng)驗。
· 熟悉 Linux 環(huán)境和版本控制工具 Git。
· 具備云平臺（AWS, Azure, Google Cloud）或分布式計算經(jīng)驗。
我們提供 (What We Offer)
· 具有市場競爭力的薪酬和獎金體系（與策略表現(xiàn)掛鉤）。
· 直接參與尖端量化策略研發(fā)的機會，接觸真實交易數(shù)據(jù)和系統(tǒng)。
· 清晰的職業(yè)發(fā)展路徑和充足的專業(yè)培訓資源。
· 與業(yè)內(nèi)資深量化基金經(jīng)理緊密合作和學習的機會。