量化研究（波動率模型負責人）

5-10萬

職位描述

量化策略研究期貨研究PythonC/C++風險模型研究基金研究股票研究

崗位職責：
1、負責VRP（賣方結構化）策略的定價、建模和風險管理；

2、構建并維護波動率模型庫：GARCH、Stochastic Vol、SVJJ、Local Vol / Dupire、Rough Vol ；

3、對 implied volatility surface 進行 SVI / SABR 校準；

4、設計 Gamma hedge / Vega risk 控制機制；

5、構建期權組合的 Greeks 風險監(jiān)控系統(tǒng)；

6、使用 Fourier、PDE、MC等方法定價 exotic options ；

7、與Microstrucure Quant 合作提升對沖與執(zhí)行質量；

8、與AI Quant 協作構建波動率 Regime 指標。

任職要求：
1、統(tǒng)招碩士及以上學歷，數學、金融數學、物理、工程相關專業(yè)，博士優(yōu)先；

2、深刻理解萊維過程、SDE、SPDE；

3、熟練掌握 Fourier 方法 / PDE /Monte Carlo；

4、有期權風險管理或波動率建模經驗優(yōu)先；
5、具有良好的科研素養(yǎng)和強烈的探索精神；

6、具備良好的團隊協作與溝通能力。

浦東新區(qū)上海銀行大廈

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